Ahmet Duran

Prof. Dr. Ahmet Duran

1973 yılında Çorum-Hacıhamza'da doğan Prof. Dr. Ahmet Duran, TÜBİTAK'ın yaptığı merkezi sınavda Türkiye'de ilk 50 arasında yer alıp TÜBİTAK bursiyeri olarak Ankara Cumhuriyet (Fen) Lisesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Matematik Bölümü lisans eğitimini üstün dereceyle tamamladı. Daha sonra, ODTÜ’den Matematik yüksek lisans, University of Delaware’den Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri yüksek lisans, University of Pittsburgh’dan Matematik yüksek lisans ve doktora diploması aldı.

Toplam 29 yılın üzerinde matematik ve bilgisayar bilimlerinde akademik görev ve AR-GE işlerinde yer aldı. Türkiye'de ODTÜ'de araştırma görevlisi, TÜBİTAK'ta araştırmacı, İTÜ'de öğretim üyesi; ABD'de University of Pittsburgh ve University of Delaware’de araştırma görevlisi ve University of Michigan-Ann Arbor'da öğretim üyesi olarak çalıştı. 2006’da doktorasını tamamladıktan sonra, University of Michigan-Ann Arbor Matematik Bölümü'nde dört yıl Assistant Professor olarak araştırma yaptı. Matematik ve finans mühendisliği lisans ve lisansüstü dersleri verdi. 2010 yılında İTÜ’ye katılan Ahmet Duran, 2020'den beri Profesör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Uygulamalı matematik, diferansiyel denklemler ve bilgisayar bilimlerindeki araştırmaları, Journal of Computational and Applied Mathematics, Applied Mathematics Letters, Journal of Computational Science, Journal of Supercomputing, Optimization Methods & Software, Numerical Functional Analysis and Optimization, Quantitative Finance, SIAM Linear Algebra ve diğerlerinde yayımlanan 30 üzerinde makaleyle literatüre katkı sağladı. Dergi makalelerinden biri 2010 yılında Quantitative Finance dergisince risk konusunda anahtar makale seçildi.

ABD’de “National Science Foundation (NSF)” ve Nobel Ekonomi ödülü alan Prof. Vernon Smith tarafından kurulan “International Foundation for Research in Experimental Economics” tarafından fonlanan projelerde araştırmacı olarak çalıştı. Doçent unvanı aldıktan sonra, İTÜ’de Avrupa Birliği ve Aramco Overseas Company gibi yurtdışı kurumlarca desteklenen çeşitli araştırma projeleri yürüttü. Türkiye ve İTÜ tarihinde ilk defa dünyanın en büyük petrol firması ARAMCO tarafından desteklenen AR-GE projesini Ekim 2012 - Haziran 2017 arasında ekibiyle birlikte başarıyla tamamladı.

Matematiksel finansta aşırı tepki davranışları ve doğrusal olmayan varlık akış diferansiyel denklemlerinde parametre optimizasyonu hakkında doktora tezi yazdı. Bundan başka, doğrusal olmayan kaynak terimli ısı denklemlerinin çözümlerinin çeşitli asimptotik davranışı hakkında yazdığı yüksek lisans tezi vardır.

2006'da tamamladığı doktora tezi ve 2007'de (G. Caginalp ile yazdığı) Quantitative Finance'de yayımlanan "Aşırı tepki elmasları: Önemli fiyat değişimleri için öncüler ve artçılar" (Overraection diamonds) makalesi ile Hesaplamalı Davranışsal Finansın öncülerindendir. Varlık fiyat dinamiklerini ve davranışsal sapmaları değer tespitiyle birlikte anlamak için matematiksel modeller, diferansiyel denklemler, parametre optimizasyonu ve istatistiksel yöntemler kullanılmaktadır. Çalışmaları birçok nitelikli atıf aldı. Bunlardan birisi, Ramiah, Xu ve Moosa tarafından "International Review of Financial Analysis-Elsevier, 2015" dergisinde yayımlanan makale olup, hesapmalı davranışsal finans bilimdalının ortaya çıkışına şahit olduklarını yazdı ve "Duran ve Caginalp, 2007" makalesini örnek gösterdiler.

İTÜ'de Dekan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi, Akademik Danışma Kurulu Üyesi, Bölüm Başkan Yardımcısı, Doktora Yeterlik Komitesi Üyesi, ve Lisansüstü Program Yürütme Kurulu Üyesi gibi birçok idari görevler yaptı. Ayrıca, 2014'te Atina'da Avrupa İleri Hesaplama Ortaklığı (PRACE) Konsey Bilim Komitesi Toplantısında ve PRACE Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Türkiye Delegesi ve 2013'te Saudi Aramco üst yönetim ziyaretinde İTÜ Delegesi oldu. 2011 - 2014 arasında Avrupa Birliği araştırma projelerinden PRACE 1IP'de WP7, PRACE 2IP'de WP12 ve PRACE 3IP'de WP7'de Türkiye'nin Araştırmadan Sorumlu İrtibat Kişisi görevini başarıyla tamamladı.

2008 yılında ABD'de "World Congress of Nonlinear Analysts" kapsamında "Advances in Financial Mathematics" sempozyumu organize etti. 2011'de İstanbul'da Uluslararası Matematiksel Finans ve Ekonomi Konferansı'na Başkanlık yaptı. Daha sonra İstanbul'da 2012 yılında "SPE - SIAM Conference on Mathematical Methods in Fluid Dynamics and Simulation of Giant Oil and Gas Reservoirs" ve 2014 yılında "SPE - SIAM Conference on Large Scale Computing and Big Data Challenges in Reservoir Simulation" konferanslarında düzenleme ve bilim kurullarında aktif görevler aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İspanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Kuveyt, Polonya, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Çek Cumhuriyeti'nde ortak araştırma projesi toplantılarına katıldı ve konferans bildirisi sundu. New York University - Courant Institute of Mathematical Sciences, University of Michigan - Ann Arbor, Indiana University - Bloomington, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, TOBB ETÜ ve Sabancı Üniversitesi gibi üniversitelerde birçok davetli konuşma yaptı. Boston Massachusetts'de yapılan SIAM Conference on Optimization 2008'de SIAM Early Career Award ödülü aldı.

Doğrusal olmayan varlık akış diferansiyel denklemleri, doğrusal olmayan kaynak terimli ısı denklemleri, Heston volatilite stokastik diferansiyel denklemleri, Black-Scholes kısmi diferansiyel denklemi, Navier-Stokes denklemleri, “black-oil” denklemleri, ve manyetik-hidrodinamik denklemleri çalıştığı önemli diferansiyel denklemlerdendir.

Diferansiyel Denklemler, Stokastik Diferansiyel Denklemler, Stokastik Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri, Sayısal Analiz, Sayısal Lineer Cebir, Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri, Finans Matematiği ve Hesaplamalı Finans gibi dersler, University of Michigan-Ann Arbor ve İTÜ’de lisans ve lisansüstü programlarda anlattığı dersler arasındadır. İTÜ’de tek başına yönettiği tamamlanan 3 doktora tezi ve 5 yüksek lisans tezi bulunmaktadır. Ayrıca tez çalışması devam eden 1 doktora ve 1 yüksek lisans öğrencisi vardır. Evli ve dört çocuk babasıdır.