Ahmet Duran

Ahmet Duran Hacıhamza - Çorum'da doğdu. Hacıhamza İlkokulu ve Ortaokulu'ndan sonra TÜBİTAK'ın yaptığı ve okul birincilerinin katıldığı merkezi sınavda Türkiye'de ilk 50 arasında yer alarak, TÜBİTAK bursiyeri olarak Ankara Atatürk Lisesi'nde yatılı okulda okumaya hak kazandı. Lise ve üniversiteyi TÜBİTAK bursu alarak üstün dereceyle tamamladı. 1990'da üniversiteye giriş sınavında Türkiye'de ilk 500 arasında puan alarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Matematik Bölümü'nü tercih etti.

ODTÜ’den Matematik lisans ve yüksek lisans, University of Delaware’den Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri yüksek lisans, University of Pittsburgh’dan Matematik yüksek lisans ve doktora diploması aldı. 2006’da doktorasını tamamladıktan sonra, University of Michigan-Ann Arbor Matematik Bölümü'nde dört yıl Assistant Professor olarak araştırma yaptı ve lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verdi. 2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne katılan Ahmet Duran, Kasım 2020'den beri Profesör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Uygulamalı matematik, diferansiyel denklemler ve sayısal analiz konularındaki araştırmaları, Journal of Computational and Applied Mathematics, Applied Mathematics Letters, Journal of Computational Science, Journal of Supercomputing, Optimization Methods & Software, Numerical Functional Analysis and Optimization, Quantitative Finance, SIAM Linear Algebra ve diğerlerinde yayımlanan 30 civarında makaleyle literatüre katkı sağladı. Dergi makalelerinden biri 2010 yılında Quantitative Finance dergisince risk konusunda anahtar makale seçildi.

Doğrusal olmayan varlık akış diferansiyel denklemleri, doğrusal olmayan kaynak terimli ısı denklemleri, Heston volatilite stokastik diferansiyel denklemleri, Black-Scholes kısmi diferansiyel denklemi, Navier-Stokes denklemleri, “black-oil” denklemleri, ve manyetik-hidrodinamik denklemleri çalıştığı önemli diferansiyel denklemlerdendir.

ABD’de “National Science Foundation (NSF)” ve Nobel Ekonomi ödülü alan Prof. Vernon Smith tarafından kurulan “International Foundation for Research in Experimental Economics” tarafından fonlanan projelerde araştırmacı olarak çalıştı. Doçent unvanı aldıktan sonra, İTÜ’de Avrupa Birliği ve uluslararası firmalarca desteklenen çeşitli araştırma projeleri yürüttü.

Matematiksel finansta aşırı tepki davranışları ve doğrusal olmayan varlık akış diferansiyel denklemlerinde parametre optimizasyonu hakkında doktora tezi yazdı. Bundan başka, doğrusal olmayan kaynak terimli ısı denklemlerinin çözümlerinin çeşitli asimptotik davranışı hakkında yazdığı yüksek lisans tezi vardır.

2006'da tamamladığı doktora tezi ve 2007'de (G. Caginalp ile yazdığı) Quantitative Finance'de yayımlanan "Aşırı tepki elmasları: Önemli fiyat değişimleri için öncüler ve artçılar" (Overraection diamonds) makalesi ile Hesaplamalı Davranışsal Finansın öncülerindendir. Varlık fiyat dinamiklerini ve davranışsal sapmaları değer tespitiyle birlikte anlamak için matematiksel modeller, diferansiyel denklemler, parametre optimizasyonu ve istatistiksel yöntemler kullanılmaktadır. Çalışmaları birçok nitelikli atıf aldı. Bunlardan birisi, Ramiah, Xu ve Moosa tarafından "International Review of Financial Analysis-Elsevier, 2015" dergisinde yayımlanan makale olup, hesapmalı davranışsal finans bilimdalının ortaya çıkışına şahit olduklarını yazdı ve "Duran ve Caginalp, 2007" makalesini örnek gösterdiler.

Diferansiyel Denklemler, Stokastik Diferansiyel Denklemler, Stokastik Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri, Finans Matematiği ve Hesaplamalı Finans gibi dersler, University of Michigan-Ann Arbor ve İTÜ’de lisans ve lisansüstü programlarda anlattığı dersler arasındadır. İTÜ’de yetiştirdiği lisansüstü öğrencilerden, tezini tamamlayan 3 doktora öğrencisi ve devam eden 1 doktora öğrencisi vardır. Evli ve dört çocuk babasıdır.